中国石油(sh601857) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  九洲药业(603456)

🥉  百润股份(002568)

④  康泰生物(300601)

⑤  603520

⑥  002901

⑦  300482

⑧  洽洽食品(002557)

⑨  贝达药业(300558)

ⓐ  珀莱雅(603605)

①  只持有中国石油(601857)的收益为:-48.18%

②  (601857 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (601857 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (601857 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

⑤  (601857 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑥  (601857 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑦  (601857 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑧  (601857 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑨  (601857 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

ⓐ  (601857 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

ⓑ  (601857 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国石油(601857)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段