中远海发(sh601866) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  百润股份(002568)

🥈  002847

🥉  603520

④  300482

⑤  洽洽食品(002557)

⑥  长电科技(600584)

⑦  金健米业(600127)

⑧  珀莱雅(603605)

⑨  安井食品(603345)

ⓐ  中公教育(002607)

①  只持有中远海发(601866)的收益为:-43.48%

②  (601866 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

③  (601866 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

④  (601866 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (601866 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (601866 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑦  (601866 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

⑧  (601866 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑨  (601866 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

ⓐ  (601866 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓑ  (601866 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海发(601866)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段