招商轮船(sh601872) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  百润股份(002568)

🥉  通富微电(002156)

④  603520

⑤  华天科技(002185)

⑥  高德红外(002414)

⑦  珀莱雅(603605)

⑧  安井食品(603345)

⑨  恒立液压(601100)

ⓐ  国轩高科(002074)

①  只持有招商轮船(601872)的收益为:53.80%

②  (601872 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (601872 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (601872 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

⑤  (601872 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (601872 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

⑦  (601872 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑧  (601872 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

⑨  (601872 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓐ  (601872 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓑ  (601872 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与招商轮船(601872)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段