中煤能源(sh601898) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  有研新材(600206)

🥈  600228

🥉  江丰电子(300666)

④  600167

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  济民制药(603222)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  迪安诊断(300244)

⑨  300672

ⓐ  海正药业(600267)

①  只持有中煤能源(601898)的收益为:-23.49%

②  (601898 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

③  (601898 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

④  (601898 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑤  (601898 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (601898 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (601898 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (601898 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (601898 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

ⓐ  (601898 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

ⓑ  (601898 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中煤能源(601898)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段