紫金矿业(sh601899) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  蓝思科技(300433)

🥉  建设机械(600984)

④  珀莱雅(603605)

⑤  中公教育(002607)

⑥  安图生物(603658)

⑦  603022

⑧  603566

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  中环股份(002129)

①  只持有紫金矿业(601899)的收益为:26.25%

②  (601899 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (601899 vs 300433)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.26%

④  (601899 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (601899 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

⑥  (601899 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (601899 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (601899 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

⑨  (601899 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

ⓐ  (601899 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (601899 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与紫金矿业(601899)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段