中远海控(sh601919) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603520

🥈  华天科技(002185)

🥉  300482

④  洽洽食品(002557)

⑤  长电科技(600584)

⑥  金健米业(600127)

⑦  恒立液压(601100)

⑧  人福医药(600079)

⑨  山煤国际(600546)

ⓐ  603666

①  只持有中远海控(601919)的收益为:-40.62%

②  (601919 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

③  (601919 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

④  (601919 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (601919 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (601919 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

⑦  (601919 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑧  (601919 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑨  (601919 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

ⓐ  (601919 vs 600546)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:87.47%

ⓑ  (601919 vs 603666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:86.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海控(601919)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段