建设银行(sh601939) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  通富微电(002156)

🥉  300482

④  安图生物(603658)

⑤  慧球(600556)

⑥  生益科技(600183)

⑦  深信服(300454)

⑧  新农开发(600359)

⑨  龙马环卫(603686)

ⓐ  达安基因(002030)

①  只持有建设银行(601939)的收益为:-8.50%

②  (601939 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (601939 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

④  (601939 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (601939 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (601939 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑦  (601939 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑧  (601939 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑨  (601939 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓐ  (601939 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

ⓑ  (601939 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与建设银行(601939)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段