晶方科技(sh603005) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  安井食品(603345)

🥉  中公教育(002607)

④  慧球(600556)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  600289

⑧  迈瑞医疗(300760)

⑨  603477

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有晶方科技(603005)的收益为:160.16%

②  (603005 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (603005 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (603005 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑤  (603005 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑥  (603005 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (603005 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (603005 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (603005 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓐ  (603005 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓑ  (603005 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与晶方科技(603005)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段