石大胜华(sh603026) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恒立液压(601100)

🥈  一拖股份(601038)

🥉  牧原股份(002714)

④  长春高新(000661)

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  龙马环卫(603686)

⑧  600289

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  002684

①  只持有石大胜华(603026)的收益为:-35.10%

②  (603026 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

③  (603026 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

④  (603026 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (603026 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (603026 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (603026 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (603026 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑨  (603026 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (603026 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (603026 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与石大胜华(603026)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段