红蜻蜓(sh603116) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  603703

🥉  三棵树(603737)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  万通地产(600246)

⑥  迈瑞医疗(300760)

⑦  002684

⑧  山东药玻(600529)

⑨  沃森生物(300142)

ⓐ  600628

①  只持有红蜻蜓(603116)的收益为:-18.03%

②  (603116 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (603116 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (603116 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑤  (603116 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (603116 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (603116 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑧  (603116 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (603116 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓐ  (603116 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

ⓑ  (603116 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与红蜻蜓(603116)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段