汇顶科技(sh603160) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  万通地产(600246)

🥉  600289

④  002684

⑤  新希望(000876)

⑥  岩石(600696)

⑦  600538

⑧  600228

⑨  300246

ⓐ  海螺水泥(600585)

①  只持有汇顶科技(603160)的收益为:82.59%

②  (603160 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (603160 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

④  (603160 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (603160 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (603160 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (603160 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑧  (603160 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑨  (603160 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓐ  (603160 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

ⓑ  (603160 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与汇顶科技(603160)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段