药明康德(sh603259) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  万通地产(600246)

④  600289

⑤  万向德农(600371)

⑥  国电南自(600268)

⑦  岩石(600696)

⑧  北大荒(600598)

⑨  中国西电(601179)

ⓐ  600228

①  只持有药明康德(603259)的收益为:36.81%

②  (603259 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (603259 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (603259 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑤  (603259 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (603259 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑦  (603259 vs 600268)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.64%

⑧  (603259 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (603259 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

ⓐ  (603259 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

ⓑ  (603259 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与药明康德(603259)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段