华友钴业(sh603799) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  洽洽食品(002557)

🥉  安井食品(603345)

④  牧原股份(002714)

⑤  603703

⑥  深信服(300454)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  龙马环卫(603686)

⑨  万通地产(600246)

ⓐ  达安基因(002030)

①  只持有华友钴业(603799)的收益为:33.91%

②  (603799 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (603799 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

④  (603799 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (603799 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (603799 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (603799 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑧  (603799 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (603799 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

ⓐ  (603799 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓑ  (603799 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华友钴业(603799)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段