金诚信(sh603979) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中牧股份(600195)

🥈  山东黄金(600547)

🥉  桃李面包(603866)

④  益丰药房(603939)

⑤  002072

⑥  龙溪股份(600592)

⑦  中房股份(600890)

⑧  中国国旅(601888)

⑨  大名城(600094)

ⓐ  600119

①  只持有金诚信(603979)的收益为:16.70%

②  (603979 vs 600195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

③  (603979 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

④  (603979 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑤  (603979 vs 603939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.75%

⑥  (603979 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑦  (603979 vs 600592)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.84%

⑧  (603979 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

⑨  (603979 vs 601888)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.45%

ⓐ  (603979 vs 600094)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.70%

ⓑ  (603979 vs 600119)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.99%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金诚信(603979)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段