兆易创新(sh603986) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  一拖股份(601038)

🥉  603566

④  牧原股份(002714)

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有兆易创新(603986)的收益为:111.16%

②  (603986 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (603986 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

④  (603986 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑤  (603986 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (603986 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (603986 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (603986 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (603986 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (603986 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (603986 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兆易创新(603986)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段