平安银行(sz000001) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  一拖股份(601038)

🥈  603566

🥉  深信服(300454)

④  新农开发(600359)

⑤  龙马环卫(603686)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  300562

①  只持有平安银行(000001)的收益为:8.75%

②  (000001 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

③  (000001 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

④  (000001 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (000001 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (000001 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑦  (000001 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (000001 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (000001 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (000001 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (000001 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与平安银行(000001)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段