万科A(sz000002) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  济民制药(603222)

🥉  山东黄金(600547)

④  老百姓(603883)

⑤  洁美科技(002859)

⑥  603960

⑦  迪安诊断(300244)

⑧  300672

⑨  九州通(600998)

ⓐ  新赛股份(600540)

①  只持有万科A(000002)的收益为:-4.25%

②  (000002 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (000002 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (000002 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑤  (000002 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑥  (000002 vs 002859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.09%

⑦  (000002 vs 603960)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.43%

⑧  (000002 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

⑨  (000002 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

ⓐ  (000002 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓑ  (000002 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万科A(000002)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段