中国宝安(sz000009) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  康泰生物(300601)

🥈  300482

🥉  建设机械(600984)

④  中公教育(002607)

⑤  安图生物(603658)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  600289

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有中国宝安(000009)的收益为:27.60%

②  (000009 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③  (000009 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000009 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (000009 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑥  (000009 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (000009 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (000009 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (000009 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (000009 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (000009 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国宝安(000009)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段