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申万宏源(sz000166) 配对对冲股票组合量化研报

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申万宏源(000166) 配对对冲股票组合

⚢ 与申万宏源(000166)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内申万宏源(000166)风险对冲收益分析:

  只持有申万宏源(000166)的收益为:-1.03%

  (000166 vs 603031)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:127.31%

  (000166 vs 300363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:122.85%

  (000166 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (000166 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (000166 vs 600556)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:84.42%

  (000166 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (000166 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

  (000166 vs 603737)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.22%

  (000166 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (000166 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与申万宏源(000166)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
你问我爱你值不值得,其实你应该知道,爱就是不问值得不值得。——张爱玲《半生缘》--金融老手