徐工机械(sz000425) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  300482

🥉  安图生物(603658)

④  金域医学(603882)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  达安基因(002030)

⑦  600289

⑧  华测检测(300012)

⑨  300457

ⓐ  603477

①  只持有徐工机械(000425)的收益为:38.42%

②  (000425 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (000425 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000425 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (000425 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑥  (000425 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (000425 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑧  (000425 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (000425 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

ⓐ  (000425 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

ⓑ  (000425 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与徐工机械(000425)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段