金科股份(sz000656) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  长春高新(000661)

🥉  新农开发(600359)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  华海药业(600521)

⑥  600289

⑦  宝信软件(600845)

⑧  华大基因(300676)

⑨  603823

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有金科股份(000656)的收益为:25.38%

②  (000656 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (000656 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (000656 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (000656 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (000656 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑦  (000656 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (000656 vs 600845)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.54%

⑨  (000656 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓐ  (000656 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

ⓑ  (000656 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金科股份(000656)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段