广发证券(sz000776) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600228

🥈  大参林(603233)

🥉  600167

④  鱼跃医疗(002223)

⑤  绝味食品(603517)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  600234

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有广发证券(000776)的收益为:3.22%

②  (000776 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

③  (000776 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (000776 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑤  (000776 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑥  (000776 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑦  (000776 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (000776 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (000776 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

ⓐ  (000776 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (000776 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广发证券(000776)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段