张裕A(sz000869) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  顺丰控股(002352)

🥈  江丰电子(300666)

🥉  603239

④  603301

⑤  济民制药(603222)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  600510

⑧  海正药业(600267)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  中金黄金(600489)

①  只持有张裕A(000869)的收益为:-2.68%

②  (000869 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

③  (000869 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

④  (000869 vs 603239)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.87%

⑤  (000869 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑥  (000869 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑦  (000869 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (000869 vs 600510)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.20%

⑨  (000869 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓐ  (000869 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (000869 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与张裕A(000869)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段