獐子岛(sz002069) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  歌尔股份(002241)

🥈  002901

🥉  300482

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  凯莱英(002821)

⑦  安图生物(603658)

⑧  金域医学(603882)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  603703

①  只持有獐子岛(002069)的收益为:-25.68%

②  (002069 vs 002241)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.36%

③  (002069 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

④  (002069 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (002069 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (002069 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (002069 vs 002821)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.02%

⑧  (002069 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (002069 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓐ  (002069 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (002069 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与獐子岛(002069)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段