国轩高科(sz002074) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300482

🥉  安井食品(603345)

④  中公教育(002607)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  600289

⑧  迈瑞医疗(300760)

⑨  002684

ⓐ  600186

①  只持有国轩高科(002074)的收益为:91.20%

②  (002074 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002074 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (002074 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (002074 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑥  (002074 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (002074 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (002074 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (002074 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓐ  (002074 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (002074 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国轩高科(002074)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段