石基信息(sz002153) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  恒立液压(601100)

🥉  中公教育(002607)

④  人福医药(600079)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  603703

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  万通地产(600246)

ⓐ  600289

①  只持有石基信息(002153)的收益为:4.14%

②  (002153 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002153 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (002153 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑤  (002153 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

⑥  (002153 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (002153 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (002153 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (002153 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (002153 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓑ  (002153 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与石基信息(002153)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段