歌尔股份(sz002241) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  慧球(600556)

🥈  一拖股份(601038)

🥉  牧原股份(002714)

④  新农开发(600359)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  万向德农(600371)

⑧  招商轮船(601872)

⑨  600861

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有歌尔股份(002241)的收益为:108.36%

②  (002241 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

③  (002241 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

④  (002241 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (002241 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (002241 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002241 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (002241 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (002241 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (002241 vs 600861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.30%

ⓑ  (002241 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与歌尔股份(002241)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段