川大智胜(sz002253) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金地集团(600383)

🥈  庞大集团(601258)

🥉  云南白药(000538)

④  600870

⑤  603789

⑥  苏泊尔(002032)

⑦  长江电力(600900)

⑧  宁沪高速(600377)

⑨  内蒙华电(600863)

ⓐ  西藏药业(600211)

①  只持有川大智胜(002253)的收益为:-5.92%

②  (002253 vs 600383)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.76%

③  (002253 vs 601258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.55%

④  (002253 vs 000538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.06%

⑤  (002253 vs 600870)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.29%

⑥  (002253 vs 603789)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.85%

⑦  (002253 vs 002032)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.72%

⑧  (002253 vs 600900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.69%

⑨  (002253 vs 600377)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.08%

ⓐ  (002253 vs 600863)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.31%

ⓑ  (002253 vs 600211)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与川大智胜(002253)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段