信立泰(sz002294) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  祁连山(600720)

🥈  招商轮船(601872)

🥉  岩石(600696)

④  兔宝宝(002043)

⑤  有研新材(600206)

⑥  603655

⑦  600167

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  深圳燃气(601139)

①  只持有信立泰(002294)的收益为:-15.27%

②  (002294 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

③  (002294 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

④  (002294 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (002294 vs 002043)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.12%

⑥  (002294 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑦  (002294 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑧  (002294 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑨  (002294 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (002294 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (002294 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与信立泰(002294)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段