中科金财(sz002657) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  星宇股份(601799)

⑤  600228

⑥  顺丰控股(002352)

⑦  重庆啤酒(600132)

⑧  天坛生物(600161)

⑨  大参林(603233)

ⓐ  603301

①  只持有中科金财(002657)的收益为:-21.10%

②  (002657 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (002657 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (002657 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (002657 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑥  (002657 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (002657 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

⑧  (002657 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑨  (002657 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

ⓐ  (002657 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓑ  (002657 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中科金财(002657)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段