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凯龙股份(sz002783) 配对对冲股票组合量化研报

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凯龙股份(002783) 配对对冲股票组合

⚢ 与凯龙股份(002783)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内凯龙股份(002783)风险对冲收益分析:

  只持有凯龙股份(002783)的收益为:-23.16%

  (002783 vs 600371)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.23%

  (002783 vs 600763)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:62.92%

  (002783 vs 300142)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:61.68%

  (002783 vs 002697)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:61.10%

  (002783 vs 000876)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:58.83%

  (002783 vs 600628)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:57.65%

  (002783 vs 600538)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.41%

  (002783 vs 603027)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:50.33%

  (002783 vs 600598)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:48.45%

  (002783 vs 600486)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:45.96%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与凯龙股份(002783)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
人善人欺天不欺。人生路上有三看:一看远、二看宽、三看淡。--金融老手