超图软件(sz300036) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  300482

🥉  安图生物(603658)

④  牧原股份(002714)

⑤  长春高新(000661)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  600186

①  只持有超图软件(300036)的收益为:49.66%

②  (300036 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300036 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (300036 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (300036 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (300036 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (300036 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (300036 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (300036 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (300036 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (300036 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与超图软件(300036)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段