蓝色光标(sz300058) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002847

🥈  603520

🥉  300482

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  安图生物(603658)

⑦  金域医学(603882)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  山西汾酒(600809)

①  只持有蓝色光标(300058)的收益为:56.90%

②  (300058 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

③  (300058 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (300058 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (300058 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (300058 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (300058 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (300058 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑨  (300058 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (300058 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (300058 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与蓝色光标(300058)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段