新开源(sz300109) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  恒立液压(601100)

🥉  长春高新(000661)

④  603703

⑤  万通地产(600246)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  002695

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  山东药玻(600529)

①  只持有新开源(300109)的收益为:4.38%

②  (300109 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (300109 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (300109 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (300109 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (300109 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑦  (300109 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (300109 vs 002695)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.48%

⑨  (300109 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (300109 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (300109 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新开源(300109)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段