利亚德(sz300296) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万通地产(600246)

🥈  迈瑞医疗(300760)

🥉  万向德农(600371)

④  通策医疗(600763)

⑤  新希望(000876)

⑥  招商轮船(601872)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  重庆啤酒(600132)

ⓐ  天坛生物(600161)

①  只持有利亚德(300296)的收益为:-20.77%

②  (300296 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

③  (300296 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

④  (300296 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑤  (300296 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑥  (300296 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑦  (300296 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (300296 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (300296 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (300296 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

ⓑ  (300296 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与利亚德(300296)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段