硕贝德(sz300322) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  002847

🥉  603520

④  300482

⑤  中公教育(002607)

⑥  安图生物(603658)

⑦  牧原股份(002714)

⑧  长春高新(000661)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  万通地产(600246)

①  只持有硕贝德(300322)的收益为:32.23%

②  (300322 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (300322 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

④  (300322 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (300322 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (300322 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (300322 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (300322 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (300322 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (300322 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (300322 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与硕贝德(300322)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段