阿布量化每周量化分析研究报告

深证成指(sz399001) 量化分析研报

本研报基于2022-08-12 sz399001(深证成指) 日K，价位¥12419.80(-0.43%)

深证成指量化总分

本周综合排名第62位

综合评分图-阿布量化

α 量化综合结论: 偏多

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深证成指大数据预测

预测深证成指(399001)一周后的价格:

¥12177.90 -241.90 (-1.95%)

🦋 下周涨跌预测: 涨涨涨跌跌

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日 2022.06.13...2022.08.19

深证成指(sz399001)价格预测图-阿布量化

🌤+0.60%🌤+0.37%🌤+0.88%⛈-1.09%❄️-2.67%

深证成指短线趋势分析

跟踪1年数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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日 2021.08.10-2022.08.12

深证成指(399001)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.5ug，市场情绪气氛: 失望紧张

缠论买卖点+调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC

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缠论买卖点+调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC

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仙人指路+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+高位并排阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+红三兵+黄昏之星（夜星）+三空阳线+射击之星形态+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC

仙人指路+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+高位并排阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+红三兵+黄昏之星（夜星）+三空阳线+射击之星形态+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC

跳空缺口➕缠论突破买卖点3

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跳空缺口➕缠论突破买卖点3

波浪理论分析

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5浪分析图

缠论买卖点分析

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缠论买卖点分析

深证成指中线趋势分析

跟踪2年数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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日 2020.08.03-2022.08.12

深证成指(399001)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.0ug，市场情绪气氛: 失望紧张

跳空缺口➕突破整理

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跳空缺口➕突破整理

下降【对称】三角形整理

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下降【对称】三角形整理

深证成指长线趋势分析

跟踪3年数据

✔️ 长线趋势量化结论: 看多

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日 2019.08.09-2022.08.12

深证成指(399001)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.5ug，市场情绪气氛: 失望紧张

谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC

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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC

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仙人指路+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+高位并排阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+双针探底+红三兵+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+三空阳线+射击之星形态+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC

仙人指路+低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+高位并排阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+双针探底+红三兵+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+三空阳线+射击之星形态+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC

跳空缺口➕谐波(XABCD)

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跳空缺口➕谐波(XABCD)

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升⚑旗形

波浪理论分析

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5浪分析图

谐波: 【蝙蝠】形态

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谐波理论分析

深证成指 K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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周 2021.04.19-2022.08.08

深证成指(sz399001)双针探底K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 仙人指路

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)仙人指路K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 低档五阳线

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)低档五阳线K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨镊子线（U形磁铁）

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 高位并排阳线

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)高位并排阳线K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 底部尽头线（上山虎）

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 曙光初现形态

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)曙光初现形态K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨身怀六甲

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)上涨身怀六甲K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨孤独十字星

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)上涨孤独十字星K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 红三兵

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周 2021.04.19-2022.08.08

深证成指(sz399001)红三兵K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 黄昏之星（夜星）

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日 2022.05.06-2022.08.12

深证成指(sz399001)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 三空阳线

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)三空阳线K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)射击之星形态K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 倾盆大雨

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)倾盆大雨K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降插入线（坠落线）

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 曙光初现形态

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日 2022.05.10-2022.08.12

深证成指(sz399001)曙光初现形态K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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周 2021.04.19-2022.08.08

深证成指(sz399001)双针探底K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 锤头线（锤子线）

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周 2021.04.19-2022.08.08

深证成指(sz399001)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化

形态多维评估:

深证成指均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 25 , 55 , 130

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金叉死叉历史模型预测

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深证成指量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2)，57分

☾ 得分最低指标: ADX(14)，46分

深证成指买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 230，占比: 2.50%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 68，占比: 1.32%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

深证成指持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于日K:

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日 2021.07.30-2022.08.12

深证成指(sz399001)持仓成本图-阿布量化

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本13365.80→距最后价格 +7.62%

⍹ 平均持仓成本13333.57→距最后价格 +7.36%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

深证成指交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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✡ 周一股价上涨概率最高，发生概率为: 60.00%

❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.79%

深证成指限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格12419.80

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日 2019.07.16-2022.08.12

深证成指(sz399001)止盈止损位分析

止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 13063.76(+5.18%)

🚗 中线日K止盈: 13472.25(+8.47%)

🚀 长线日K止盈: 13982.22(+12.58%)

🐎 日K短线止盈位 ⇥ 13063.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.18%

🚗 日K中线止盈位 ⇥ 13472.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.47%

🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 13982.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.58%

止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 11754.77(-5.35%)

🚗 中线日K止损: 11306.07(-8.97%)

🚀 长线日K止损: 10860.06(-12.56%)

🐎 日K短线止损位 ⇥ 11754.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.35%

🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11306.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.97%

️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 10860.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.56%

限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:12342.21(-0.62%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10333.93(-16.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12342.21(-0.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12177.90(-1.95%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15

🥇 bid价格: 12177.90 → 距离最后交易价格相差: -1.95% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 12342.21 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 10333.93 → 距离最后交易价格相差: -16.79% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度56.16%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:13333.57(+7.36%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13333.57(+7.36%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15475.18(+24.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12650.33(+1.86%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14

🥇 ask价格: 12650.33 → 距离最后交易价格相差: +1.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 13333.57 → 距离最后交易价格相差: +7.36% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 15475.18 → 距离最后交易价格相差: +24.60% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度84.73%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏