五矿地产(00230) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  树熊金融集团(08226)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  联众(06899)

④  福田实业(00420)

⑤  金达控股(00528)

⑥  光大永年(03699)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  国电科环(01296)

⑨  星宏传媒(01616)

ⓐ  中国华星(00485)

①  只持有五矿地产(00230)的收益为:-14.96%

②  (00230 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

③  (00230 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00230 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑤  (00230 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00230 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑦  (00230 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑧  (00230 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00230 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓐ  (00230 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓑ  (00230 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与五矿地产(00230)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段