中化化肥(00297) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  01249

④  树熊金融集团(08226)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  中国通海金融(00952)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有中化化肥(00297)的收益为:-28.43%

②  (00297 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00297 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00297 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00297 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (00297 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00297 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (00297 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑨  (00297 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00297 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (00297 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中化化肥(00297)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段