中船防务(00317) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  中国民生金融(00245)

④  荟萃国际(08041)

⑤  树熊金融集团(08226)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有中船防务(00317)的收益为:-6.85%

②  (00317 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00317 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (00317 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (00317 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00317 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑦  (00317 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (00317 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00317 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00317 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00317 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中船防务(00317)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段