康师傅控股(00322) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  00172

🥉  荟萃国际(08041)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  首都信息(01075)

⑥  威华达控股(00622)

⑦  福田实业(00420)

⑧  安捷利实业(01639)

⑨  博耳电力(01685)

ⓐ  人和商业(01387)

①  只持有康师傅控股(00322)的收益为:12.39%

②  (00322 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00322 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00322 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00322 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (00322 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑦  (00322 vs 00622)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.85%

⑧  (00322 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00322 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

ⓐ  (00322 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓑ  (00322 vs 01387)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.19%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与康师傅控股(00322)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段