俄罗斯铝业(00486) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  节能元件(08231)

⑧  珀丽酒店(01189)

⑨  联众(06899)

ⓐ  阳光100中国(02608)

①  只持有俄罗斯铝业(00486)的收益为:13.30%

②  (00486 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00486 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (00486 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00486 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (00486 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (00486 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (00486 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (00486 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

ⓐ  (00486 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓑ  (00486 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与俄罗斯铝业(00486)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段