阿布量化每周量化分析研究报告

俄罗斯铝业(00486) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00486(俄罗斯铝业) 日K，价位HK$3.150(1.61%)
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俄罗斯铝业 量化总分

本周综合排名第370位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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俄罗斯铝业 大数据预测

预测俄罗斯铝业(00486)一周后的价格:

HK$3.465 +0.315 (+9.99%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
俄罗斯铝业(hk00486)价格预测图-阿布量化
☀️+6.02%☀️+4.66%☀️+1.15%🌧️-0.49%⛈-1.52%
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俄罗斯铝业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.19-2022.08.12
俄罗斯铝业(00486)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态+下降插入线（坠落线）+倾盆大雨 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态+下降插入线（坠落线）+倾盆大雨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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俄罗斯铝业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.25-2022.08.12
俄罗斯铝业(00486)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 84.0ug，市场情绪气氛:  略现贪婪 
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俄罗斯铝业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.19-2022.08.12
俄罗斯铝业(00486)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态 ➕ 缠论中枢点
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上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态 ➕ 缠论中枢点
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
双重顶
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双重顶
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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俄罗斯铝业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
俄罗斯铝业(hk00486)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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俄罗斯铝业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  55 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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俄罗斯铝业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，37分
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俄罗斯铝业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 17，占比: 0.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 60，占比: 1.17%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 14，占比: 0.70%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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俄罗斯铝业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.64→距最后价格 +79.15% 

⍹  平均持仓成本5.68→距最后价格 +80.31% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

俄罗斯铝业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.25%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.90%

俄罗斯铝业 个股🆚大盘量化对比

俄罗斯铝业 投资组合分析

俄罗斯铝业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.150
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日     2019.07.22-2022.08.12
俄罗斯铝业(hk00486)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 3.696(+17.35%)

🚗 中线日K止盈: 4.15(+31.69%)

🚀 长线日K止盈: 4.47(+41.89%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.696 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.35%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.69%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 41.89%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 2.563(-18.63%)

🚗 中线日K止损: 2.152(-31.69%)

🚀 长线日K止损: 1.7401(-44.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.563 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.63%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.152 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.69%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.7401 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -44.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.102(-1.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.080(-2.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.961(-6.00%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3
🥇  bid价格: 2.961 → 距离最后交易价格相差: -6.00% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.080 → 距离最后交易价格相差: -2.22% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度85.31%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.102 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.410(+8.25%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.298(+4.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.01(+58.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.410(+8.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 3.410 → 距离最后交易价格相差: +8.25% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.298 → 距离最后交易价格相差: +4.69% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.01 → 距离最后交易价格相差: +58.93% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度85.16%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏