中国食品(00506) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  00172

🥉  新晨动力(01148)

④  荟萃国际(08041)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  格林国际控股(02700)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国食品(00506)的收益为:-7.14%

②  (00506 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (00506 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00506 vs 01148)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.88%

⑤  (00506 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00506 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00506 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (00506 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00506 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00506 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

ⓑ  (00506 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国食品(00506)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段