远大医药(00512) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01249

🥈  01363

🥉  康达环保(06136)

④  福田实业(00420)

⑤  中广核矿业(01164)

⑥  蓝港互动(08267)

⑦  普甜食品(01699)

⑧  东方海外国际(00316)

⑨  国电科环(01296)

ⓐ  国药控股(01099)

①  只持有远大医药(00512)的收益为:20.64%

②  (00512 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

③  (00512 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

④  (00512 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑤  (00512 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00512 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑦  (00512 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

⑧  (00512 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑨  (00512 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

ⓐ  (00512 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓑ  (00512 vs 01099)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-37.41%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与远大医药(00512)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段