中国外运(00598) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  01035

🥉  招金矿业(01818)

④  中国民生金融(00245)

⑤  节能元件(08231)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  珀丽酒店(01189)

⑨  博耳电力(01685)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有中国外运(00598)的收益为:-53.17%

②  (00598 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00598 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (00598 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (00598 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00598 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00598 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (00598 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (00598 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

ⓐ  (00598 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓑ  (00598 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国外运(00598)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段