合生创展集团(00754) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  康达环保(06136)

④  福田实业(00420)

⑤  中国心连心化肥(01866)

⑥  普甜食品(01699)

⑦  泰坦能源技术(02188)

⑧  云游控股(00484)

⑨  第一视频(00082)

ⓐ  寰宇娱乐文化(01046)

①  只持有合生创展集团(00754)的收益为:12.41%

②  (00754 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00754 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00754 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑤  (00754 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00754 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑦  (00754 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑧  (00754 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑨  (00754 vs 00484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-34.39%

ⓐ  (00754 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

ⓑ  (00754 vs 01046)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-48.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与合生创展集团(00754)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段