惠理集团(00806) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01249

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  中国通海金融(00952)

⑤  福田实业(00420)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  彩生活(01778)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有惠理集团(00806)的收益为:-52.31%

②  (00806 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

③  (00806 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00806 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (00806 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑥  (00806 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00806 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00806 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑨  (00806 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00806 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00806 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与惠理集团(00806)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段