微创医疗(00853) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大昌微綫集团(00567)

🥈  亿都(00259)

🥉  潼关黄金(00340)

④  大洋集团(01991)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  粤丰环保(01381)

⑦  中国通海金融(00952)

⑧  福田实业(00420)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有微创医疗(00853)的收益为:149.62%

②  (00853 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

③  (00853 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (00853 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00853 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑥  (00853 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00853 vs 01381)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.51%

⑧  (00853 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑨  (00853 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00853 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (00853 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与微创医疗(00853)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段