华能国际电力股份(00902) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  00172

④  树熊金融集团(08226)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  中国智能健康(00348)

⑧  中国通海金融(00952)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有华能国际电力股份(00902)的收益为:-45.34%

②  (00902 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00902 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (00902 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00902 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (00902 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00902 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (00902 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑨  (00902 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓐ  (00902 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00902 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华能国际电力股份(00902)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段